[전략명] 조사 노트
조사 시작일: YYYY-MM-DD
마지막 업데이트: YYYY-MM-DD
상태: 🔄 진행중 / ✅ 완료
📚 1. 이론적 배경
전략 정의
[전략의 핵심 개념을 한 문장으로 정의]
작동 원리
[왜 이 전략이 작동하는지 설명]
- 이론적 배경:
- 통계적 근거:
- 심리적 요인:
핵심 가정
- [가정 1]
- [가정 2]
- [가정 3]
참고 자료
학술 자료
- 논문: [제목] - [저자] ([연도]) - [링크]
- 논문: [제목] - [저자] ([연도]) - [링크]
서적
- [서적명] - [저자] - [출판사] ([연도])
- [서적명] - [저자] - [출판사] ([연도])
온라인 리소스
- [제목] - [사이트명] - [URL]
- [제목] - [사이트명] - [URL]
비디오/강의
- [제목] - [채널명] - [URL]
📊 2. 진입/청산 조건
진입 조건
필수 조건:
- [조건 1] - [수치/기준]
- [조건 2] - [수치/기준]
- [조건 3] - [수치/기준]
선택 조건 (보조 지표):
- [조건 A] - [수치/기준]
- [조건 B] - [수치/기준]
청산 조건
익절 조건:
- [조건] - [수치/기준]
- 예: 목표가 도달 시, RSI 70 이상 시
손절 조건:
- [조건] - [수치/기준]
- 예: -2% 손실 시, 지지선 이탈 시
시간 기반 청산:
- [조건] - 예: 장 마감 전 30분, 보유 기간 3일 초과 시
포지션 사이징
- [방법] - 예: 고정 금액, 자본의 X%, 켈리 공식
🔬 3. 백테스팅 결과
테스트 설정
- 기간: YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD (N년 N개월)
- 초기 자본: 100,000,000원
- 수수료: 매수 0.015%, 매도 0.015%
- 슬리피지: 0.1%
- 테스트 종목: [코스피 상위 100개 / 코스닥 상위 100개 / 전체]
성과 지표
| 지표 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 수익률 | X% | |
| 연평균 수익률 (CAGR) | X% | |
| 최종 자본 | X원 | |
| 총 거래 횟수 | N회 | |
| 승률 | X% | 승리 거래 / 전체 거래 |
| 평균 수익 | X% | 승리 거래 평균 |
| 평균 손실 | -X% | 손실 거래 평균 |
| 손익비 | X:1 | 평균 수익 / 평균 손실 |
| 최대 낙폭 (MDD) | -X% | 최대 손실 구간 |
| 샤프 비율 | X | 위험 대비 수익 |
| 소르티노 비율 | X | 하방 위험 대비 수익 |
| 변동성 | X% | 수익률 표준편차 |
시장 상황별 성과
| 시장 상황 | 기간 | 수익률 | 승률 | MDD | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상승장 | YYYY-MM ~ YYYY-MM | X% | X% | -X% | |
| 하락장 | YYYY-MM ~ YYYY-MM | X% | X% | -X% | |
| 횡보장 | YYYY-MM ~ YYYY-MM | X% | X% | -X% | |
| 고변동성 | YYYY-MM ~ YYYY-MM | X% | X% | -X% | |
| 저변동성 | YYYY-MM ~ YYYY-MM | X% | X% | -X% |
월별 성과
| 월 | 수익률 | 거래 횟수 | 승률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| YYYY-MM | X% | N회 | X% | |
| YYYY-MM | X% | N회 | X% |
최악의 시나리오
- 최대 연속 손실: N회
- 최대 낙폭 기간: YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD (N일)
- 최악의 월: YYYY-MM (-X%)
💡 4. 실전 적용
적용 사례
성공 사례 1
- 종목: [종목명]
- 진입일: YYYY-MM-DD
- 진입가: X원
- 청산일: YYYY-MM-DD
- 청산가: X원
- 수익률: X%
- 전략 적용: [어떤 조건에서 진입했는지]
- 교훈: [배운 점]
실패 사례 1
- 종목: [종목명]
- 진입일: YYYY-MM-DD
- 진입가: X원
- 청산일: YYYY-MM-DD
- 청산가: X원
- 손실률: -X%
- 실패 원인: [왜 실패했는지]
- 개선 방안: [다음에는 어떻게 할지]
주의사항
- [주의사항 1]
- [주의사항 2]
- [주의사항 3]
필요한 자원
- 자본: 최소 X원 권장
- 시간: 일일 N시간 모니터링 필요
- 도구: [필요한 차트/지표/프로그램]
- 기술: [필요한 기술적 지식]
🔧 5. 개선 방안
현재 전략의 한계
- [한계 1]
- [한계 2]
개선 아이디어
- [아이디어 1] - [예상 효과]
- [아이디어 2] - [예상 효과]
전략 조합 가능성
- [전략 A] + [전략 B] 조합
- [전략 A] + [전략 B] + [전략 C] 조합
📈 6. 차트 및 시각화
백테스팅 결과 차트
- 수익률 곡선
- 드로우다운 차트
- 월별 수익률 막대 그래프
- 거래별 수익/손실 분포
전략 적용 예시 차트
- 성공 사례 차트
- 실패 사례 차트
📝 7. 메모 및 참고사항
추가 조사 필요 항목
- [항목 1]
- [항목 2]
관련 전략과의 비교
- [전략 A]와의 차이점:
- [전략 B]와의 차이점:
향후 계획
- [계획 1]
- [계획 2]
🔗 8. 참고 자료 링크
코드 저장소
- 백테스팅 코드: [GitHub 링크]
- 전략 구현 코드: [GitHub 링크]
관련 블로그 포스트
- [포스트 제목] - [링크]
외부 자료
- [자료 제목] - [링크]
마지막 업데이트: YYYY-MM-DD HH:MM